Back طريقة مونت كارلو Arabic Monte Karlo metodu AZ Метад Монтэ-Карла BE Метод „Монте Карло“ Bulgarian Monte Carlo simulacija BS Mètode de Montecarlo Catalan Metoda Monte Carlo Czech Monte Carlo-metoder Danish Μέθοδος Μόντε Κάρλο Greek Monte Carlo method English
Monte-Carlo-Simulation (auch MC-Simulation oder Monte-Carlo-Studie) ist ein Verfahren aus der Stochastik bzw. Wahrscheinlichkeitstheorie, bei dem wiederholt Zufallsstichproben einer Verteilung mithilfe von Zufallsexperimenten gezogen werden.[1]
Ziel ist es, analytisch nicht oder nur aufwendig lösbare Probleme mithilfe der gezogenen Stichproben numerisch zu lösen. Als Grundlage für Monte-Carlo-Simulationen ist vor allem das Gesetz der großen Zahlen zu sehen. Die Zufallsexperimente können entweder – etwa durch Würfeln – real durchgeführt werden oder in Computerberechnungen mittels Monte-Carlo-Algorithmen. Bei Monte-Carlo-Algorithmen werden zur Simulation von zufälligen Ereignissen Zufallszahlen oder auch Pseudozufallszahlen benutzt.
Monte-Carlo-Simulationen weisen Ähnlichkeit zu probabilistischen zellulären Automaten auf.
- ↑ Dirk P. Kroese, Tim Brereton, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev: Why the Monte Carlo method is so important today. In: WIREs Computational Statistics. Band 6, Nr. 6, November 2014, ISSN 1939-5108, S. 386–392, doi:10.1002/wics.1314 (englisch).