Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Volatilitet
Inden for finansiering er volatility (normalt angivet med σ) graden af varians i handelsprisen over en given periode, normalt mål med standardafvigelsen af logaritmisk afkast.
Historisk volatilitet måler en tidsperiode i tidligere markedspriser. Underliggende volatilitet ser frem i tiden, og er afledt fra markedsprisen på en markedshandlet derivativ (særligt optioner).
Det er alment kendt, at forskellige typer aktiver kan opleve perioder med høj eller lav volatilitet, hvilket betyder at prisen i nogle periode går hurtigt op og ned, mens de i andre periode er meget stabile.[1] I valutamarkeder varierer priserne typisk ensartet over en dag eller en uge.[2][3]
- ^ "Taking Advantage Of Volatility Spikes With Credit Spreads".
- ^ Müller, Ulrich A.; Dacorogna, Michel M.; Olsen, Richard B.; Pictet, Olivier V.; Schwarz, Matthias; Morgenegg, Claude (1990-12-01). "Statistical study of foreign exchange rates, empirical evidence of a price change scaling law, and intraday analysis". Journal of Banking & Finance (engelsk). 14 (6): 1189-1208. doi:10.1016/0378-4266(90)90009-Q. ISSN 0378-4266.
- ^ Petrov, Vladimir; Golub, Anton; Olsen, Richard (juni 2019). "Instantaneous Volatility Seasonality of High-Frequency Markets in Directional-Change Intrinsic Time". Journal of Risk and Financial Management (engelsk). 12 (2): 54. doi:10.3390/jrfm12020054.
Previous Page Next Page
